ラテンデュオとして歌っていた沖 新司氏が中心となり1994年1月に鈴木（勝）氏、鈴木（孝）…その他のメンバーで結成されました。初代リーダーとなった沖氏が経営する店「ザ・ココナッツ」からバンド名を取り「オルケスタ・ココナッツ・アミーゴス」と命名。

２代目リーダー鈴木（勝）氏のあと、現在は鈴木（孝）が３代目リーダーとなり、演奏する楽曲はラテン以外にジャズ等も取り入れていけるようにと「ハーバーライツ・オーケストラ」と改名。市販のスコアではなく泰地虔郎氏によるオリジナルスコアによるアレンジ譜がサウンドの特徴となり親しまれている。